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远期利率协议,为什么不交换现金流

发布网友 发布时间:2022-04-23 12:43

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热心网友 时间:2023-10-13 21:25

首先你要了解什么是远期利率协议,它的主要作用能试为了规避因为利率风险所带来的经济利益的损失。这个题目中呢,你理解为了A向B借款,到期后A向B支付本金和利息。其实不是这样的,如果是这样的话这个过程就叫做借款了。你可以这样理解,A本身就有一笔固定利率的借款,然后进入远期利率合约向B借款,在合约中设定A愿意支付浮动利率。当市场中的浮动利率上涨时,A就产生损失,就向B支付利息。A和B的过程中并没有本金交换的过程,这里的借款是虚拟的,B只是A对抗利率风险的对象。

热心网友 时间:2023-10-13 21:26

首先你要了解什么是远期利率协议,它的主要作用能试为了规避因为利率风险所带来的经济利益的损失。这个题目中呢,你理解为了A向B借款,到期后A向B支付本金和利息。其实不是这样的,如果是这样的话这个过程就叫做借款了。你可以这样理解,A本身就有一笔固定利率的借款,然后进入远期利率合约向B借款,在合约中设定A愿意支付浮动利率。当市场中的浮动利率上涨时,A就产生损失,就向B支付利息。A和B的过程中并没有本金交换的过程,这里的借款是虚拟的,B只是A对抗利率风险的对象。

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