当股票价格达到多高时,美式看跌期权价值几乎为零?
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发布时间：2022-04-25 13:56
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热心网友
时间：2023-10-05 11:32
期权要约定一个行权价格，当行权的标的物的价格比行权价高时，看跌期权的价值就为零。
例如：某看跌期权的行权价是10元，若标的物价格是9元时，该期权的理论价值是10-9=1元，当标的物的价格超过10元时，该期权的价值为零。
我想知道的是，一般来说，要股票价格多高时我可以判定这张期权的价值几乎为零了？
当股票的价格高过认沽权证行权价时，认沽权证的理论价格已是零了。以后能不能有价值，很难有一个数据量化。只能观察股票的走势，自己依据经验判断一下，股票能否下跌。从而判定能不能购买该权证。
您知道现在为止，有这个研究吗？
很抱歉，不知道。
